Ниже опишу рекомендации, которые можно применять при создании и тестировании торговой стратегии с помощью стратегии-тестера на TradingView «Multi DCA Strategy [Dimkud]»
Подробней за тестер Multi DCA смотрите в статье:
https://algotradinginfo.com/ru/multi-dca-strategy-dimkud-tradingview/
Настройки ботов, к которым нужно стремиться, чтобы вся система работала прибыльно.
(Справедливо для мини-сеток (3%-5%) со стоп лоссами.)
(это только один из вариантов, наверно можно придумать и другие хорошие комбинации, в которых есть противоположные этим пункты..)
1. Торгуем только по тренду.
При этом индикатора тренда нужно как минимум два.
Первый — глобальный (на ТФ 2-5-12 часов)
Второй — локальный на (на ТФ 5-30 минут).
Быстрый локальный тренд нужно смотреть, чтобы никак не войти на резких падениях, даже если другие индикаторы дадут сигнал..
В идеале вообще три тренда разной длины, чтобы все совпали в одном направлении. Но тогда будет уж очень мало ордеров..
PS. все индикаторы тренда работают с запаздыванием. На сменах тренда — всегда могут быть Стоп Лоссы.
2. Обязательно Нужны и Лонг и Шорт боты.
При использовании Гобального тренда из первого пункта — в торговле ботами будут перерывы до 1-1.5 месяцев.
Чтобы в это время продолжалась торговля — нужно оба направления ботов.
3. Мартингейл желательно до 1.1-1.2, ордеров до 5
Если величина мартингейла большая >1.5 , то разница в сумме между первым и последним ордером в сетке получается ОЧЕНЬ большая. (если ордеров больше трех).
Получается, что прибыль с первых ордеров — копейки, и только с полной сетки (когда уже очень опасно) — нормальная.
А Стоп Лоссы — всегда огромные, т.к. срабатывают от полной сетки..
В идеале — делать 3-5 ордеров, и без мартингейла (= 1 ).
Тогда прибыль даже с одного (первого) ордера — тоже нормальная (по отношению к величине СЛ).
4. Количество ордеров за период
Настройками нужно добиваться как можно большего количества ордеров за одинаковый период.
По двум причинам:
1 — если ордеров мало, то нам легче (не специально) подобрать параметры индикаторов , чтобы они случайно вообще не попали на стоп лоссы за период теста.
(но такой бот точно не будет торговать нормально на реале).
Если же ордеров много, то уже сложней «подогнать» индикаторы, чтобы они пропустили большинство СЛ за несколько месяцев теста.
2 причина — ордеров должно быть достаточно много, чтобы за короткий период отработать потери на периодических СЛ.
Примерно посмотрел свои тесты, прикинул, что от 100 сеток за 7 месяцев — это я считаю нормальным. (если размер сетки 3-4 ордера, то тестер показывает 350-500 ордеров за период теста в 7 мес).
Если вижу в тесте всего 200-250 ордеров — уже кажется мало.
Нужно делать фильтры более мягкими, чтобы было больше ордеров.
5. Соотношение величины СЛ к времени Отработки СЛ
Т.е. за сколько времени мы заработаем тот минус в $, который потеряли на СЛ.
По своим тестам смотрю — что это от 3 до 15 дней. И тогда я считаю что это хорошие настройки.
Если больше — плохие.
(Если использовать большую сетку (25%+), то время отработки СЛ (или ликвидации) считается в месяцах. Это плохой вариант.)
На этот параметр — влияют факторы: количество ордеров за период, величина СЛ, величина ТП.
А СЛ зависит от перекрытия сетки (%). (у меня сетки получались 2%-6%).
При 5%-6% сетки — СЛ уже великоватый, хотелось бы меньше.
В идеале: уменьшаем СЛ (+уменьшаем %% сетки), увеличиваем ТП, делаем фильтры мягкими, чтобы увеличилось количество ордеров.
Но эти параметры сильно влияют — вообще на результаты.
Будет ли у нас хоть какая-то прибыль.
Если мы сильно увеличим ТП и уменьшим СЛ, то вся торговля будет в минус..
Поэтому эти пункты приходится подбирать аккуратно, чтобы поймать золотую середину по каждому из пунктов.
Только после этого мы можем посчитать за сколько времени отрабатываются СЛ..
Итого: Если у нас получилось, что за период теста в несколько месяцев только 1 СЛ, но посмотрели, что отрабатывается он за месяц — к сожалению это плохая настройка. Потому что в реальности за месяц мы получим еще один СЛ и бот точно уйдет в минус..
6. Использование Безубытка и МультиТейков
Как всем кажется по логике — это очень полезные и прибыльные функции.
Но по факту — очень редко они показывают улучшения в тестере, и тем более в реальной торговле.
Я всегда, при подборе новых валют — пробую включать Безубыток, подбираю параметры срабатывания.
Обычно это ухудшает результаты.
(при вкл БУ — мы обрезаем часть прибыльных сделок, которые ходят туда-сюда, а потом идут на ТП .
Но мы Не обрезаем Убыточные сделки, которые идут сразу на СЛ.)
7. Какие индикаторы лучшие?
Никакие нельзя назвать лучшими.
То те, то те индикаторы показывают улучшение результатов в тестах, на разных валютах в разные периоды.
К сожалению часто плюсики от разных индикаторов Не складываются (при включении одновременно нескольких индикаторов), а дают почти одинаковые результаты при включении хоть 1 хоть 3 индикаторов.
Многие индикаторы очень сильно влияют на количество ордеров.
Уменьшает ордара при включении индикатора на строгую фильтрацию.
Например: «настроили для Лонга RSI < 20» — вы получите тест без СЛ за 7 месяцев.
Но за 7 месяцев будет только 10 ордеров, очень мало!
И при случайном срабатывании одного СЛ — вы никогда не выйдете в плюс..
(смотри пункты 4, 5 выше).
Так что в реальности — нельзя использовать такие строгие настройки индикаторов..
Короче всегда приходится пробовать разные индикаторы и настройки и искать золотую середину, чтобы получить прибыльный тест.. Но периодически рынок сильно меняется, и идеальные значения меняются, и торговля идет в минус..
8. Величина SL и TP
У меня подбирается в среднем ТП = 0.9% — 1.9% , редко 2.4%-3%
Средний СЛ = 0.9%-3% (это считается от последнего ордера в сетке!! Если считать от первого ордера или от средней линии ордеров, то по другому)
При этих параметрах получаются наибольшая прибыль в тестере.
Возможно иногда вы можете сделать огромный ТП 5%-10%, может иногда это даст хорошие результаты.
У меня таких тестов не получилось.
Если ТП и СЛ очень маленькие, < 0.4% , то результаты всегда плохие, тут Комиссия биржи получается съедает до половины прибыли..
ОБЩИЕ ИТОГИ: когда вы будете подбирать свои собственные настройки для разных валют — можно опираться на рекомендуемые параметры, что я описал выше.
Но не обязательно, что получится подобрать такие параметры для всех валют.
Некоторые параметры — взаимно исключающие.
Например сложно сделать, чтобы и было Много ордеров, и торговля была только по Тренду на трех Таймфреймах.
И при этом была очень маленькая величина СЛ..
Приходиться делать всегда что-то среднее..